BERITA FOREX JPY JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA - Cape bayar ratusan bahkan ribuan dollar untuk belajar trading forex valas??? DAPATKAN EBOOK PREMIUM FOREX DI SINI GRATIS!!! Selama bertahun-tahun ada banyak proyek penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan pasar itu acak atau apakah ada bukti bahwa itu bisa diprediksi secara teratur. Jika Kamu memperdagangkan pasar saham, tidak akan ada gunanya bermain game jika itu benar-benar acak, dan berbagai makalah penting telah menunjukkan pengulangan pola yang berbeda baik dalam siklus harga dan waktu, yang secara efektif mengkonfirmasi bahwa tindakan pasar tidak acak.
Grafik sering menunjukkan perilaku pola yang sama dalam indeks, forex, obligasi dan komoditas, serta harga saham. Namun demikian, ada kalanya tindakan itu muncul serampangan, dan satu penjelasan untuk ini adalah apa yang disebut 'teori berjalan acak'.
Perjalanan acak dan pasar yang efisien
Ada tiga karya utama dari catatan yang berusaha untuk 'menjelaskan' tindakan acak. Pada tahun 1973 Burton Malkiel menulis "A Random Walk Down Wall Street", yang telah menjadi salah satu karya investasi yang paling banyak dikenal. Buku ini memaparkan tentang teori pasar sahamnya di mana ia menyatakan bahwa pergerakan atau arah harga dari suatu saham atau pasar secara keseluruhan tidak dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan masa depannya.
Ini adalah perpanjangan dari pekerjaan yang dilakukan dua puluh tahun sebelumnya, ketika Maurice Kendall mengemukakan teori bahwa fluktuasi harga saham bersifat independen satu sama lain dan memiliki distribusi probabilitas yang sama, tetapi selama periode waktu tertentu, harga mempertahankan tren naik.
Semuanya bermuara pada bagaimana 'efisien' pasar dilihat, dan "Hipotesis Pasar Efisien" berevolusi pada 1960-an dari Ph.D. disertasi oleh Eugene Fama. EMH menyatakan bahwa pada waktu tertentu, harga keamanan sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia, yang merupakan pernyataan yang cukup radikal.

Pandangannya adalah bahwa di pasar aktif yang mencakup banyak investor yang berpengetahuan baik dan cerdas, sekuritas akan dihargai dengan tepat. Mereka akan mencerminkan semua informasi yang tersedia, dan jika pasar itu efisien, tidak ada informasi atau analisis yang dapat diharapkan menghasilkan kinerja yang lebih baik dari patokan yang sesuai. Di pasar, ada banyak pemain yang bersaing, dengan masing-masing mencoba memprediksi nilai pasar masa depan sekuritas individual, dan di mana informasi penting saat ini hampir tersedia secara bebas untuk semua peserta.
Ini akan mengarah pada situasi di mana harga saat ini dari sekuritas individu sudah mencerminkan efek informasi berdasarkan baik pada peristiwa yang telah terjadi dan pada peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan.

BERITA FOREX JPY JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA

Mencoba mengabaikan analisis teknis dan fundamental
EMH terlihat memiliki tiga bentuk:
Bentuk "Lemah" menegaskan bahwa semua harga dan data pasar masa lalu sepenuhnya tercermin dalam harga sekuritas. Dengan kata lain, analisis teknis tidak ada gunanya.
Formulir "Semistrong" menegaskan bahwa semua informasi yang tersedia untuk publik sepenuhnya tercermin dalam harga sekuritas. Dengan kata lain, analisis fundamental tidak ada gunanya.

Bentuk "Kuat" menegaskan bahwa semua informasi sepenuhnya tercermin dalam harga sekuritas. Dengan kata lain, bahkan informasi orang-orang dalam pun tidak berguna.
Ketiga bentuk itu secara efektif menolak semua analisis sebagai sesuatu yang sia-sia, entah itu teknis atau fundamental. Tentunya ketika seorang trader mengambil posisi, ini didasarkan pada pandangan salah menilai menguntungkan mereka, dan dalam hal ini ada banyak makalah yang membuktikan bahwa pasar memang tidak acak. Pandangan sekilas pada buku-buku grafik dari tahun 1970-an misalnya sering menunjukkan tindakan harga yang sangat mirip dengan yang terlihat pada grafik saat ini, dan pola serupa yang serupa sering terlihat oleh para pedagang valas dan komoditas.
Pandangan lain - pasar tidak acak
Pandangan sekilas pada kinerja jangka panjang dari banyak manajer uang yang konsisten akan menunjukkan bahwa ide dari pasar yang murni acak adalah omong kosong. Ada banyak contoh pedagang yang tidak hanya menghasilkan uang di pasar bull dan bear, tetapi secara teratur mengalahkan tolok ukur masing-masing. Untuk melakukan ini lebih dari satu dekade atau lebih menunjukkan lebih dari distribusi acak kinerja, atau memang keberuntungan.
Masalah dalam mencoba membuktikan bahwa pasar tidak acak hanyalah bahwa pendekatan yang mungkin bekerja untuk periode analisis yang sah secara statistik dapat tiba-tiba menjadi tidak berguna setelah diketahui secara luas. Ini karena tepi yang mungkin dimiliki pedagang dalam penentuan harga akan dinegasikan jika lebih banyak peserta mempengaruhi harga pembukaan dan penutupan yang dicapai oleh partisipasi mereka. Sebagian besar studi teori-teori teknis telah menemukan strategi untuk benar-benar tidak berguna dalam memprediksi harga jangka panjang dari sekuritas, tetapi masih ada anomali teknis yang terjadi secara teratur, dan terserah kepada pedagang yang cerdas untuk terus mencari keunggulan itu untuk 'mengalahkan' pasar.

BERITA FOREX JPY JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA

BERITA FOREX JPY JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA