Kamis, 03 Mei 2018
BERITA FOREX JEPANG JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA - Cape bayar ratusan bahkan ribuan dollar untuk belajar trading forex valas??? DAPATKAN EBOOK PREMIUM FOREX DI SINI GRATIS!!! Jika ada satu area yang secara teratur diabaikan oleh pedagang CFD, itu adalah volatilitas, yang sering membingungkan dengan risiko. Tentu saja dalam hal menilai berbagai jenis kelas aset, keduanya terhubung, dan baik risiko dan volatilitas saham pemerintah misalnya biasanya akan jauh lebih rendah daripada mengatakan dot.com atau perusahaan pasar berkembang yang lebih kecil.
Tetapi intinya adalah bahwa risiko terkait dengan hadiah, dan itu hanya mengukur jumlah yang mungkin hilang dalam setiap investasi atau perdagangan. Namun, volatilitas mengukur seberapa banyak harga naik atau turun seiring waktu yang ditetapkan untuk setiap masalah, sektor atau pangsa investasi, dan ini sangat berguna ketika membangun portofolio, menilai persyaratan margin dan penentuan ukuran.
Standar Deviasi - ukuran dasar volatilitas
Standar Deviasi adalah ukuran statistik dasar dari penyebaran populasi observasi data di sekitar rata-rata (rata-rata), dan secara luas digunakan dalam perdagangan pasar saham, forex dan analisis komoditas. Ini hanyalah akar kuadrat dari varians, dan dihitung sebagai berikut:
1. Tetapkan nilai rata-rata selama jangka waktu yang dipilih.
2. Ukur deviasi setiap titik data dari mean tersebut.
3. Beri tanda setiap penyimpangan (ini memastikan semua penyimpangan positif).
4. Jumlahkan deviasi kuadrat.
5. Bagilah angka itu dengan jumlah titik data kurang satu.
6. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari angka itu.
Masalah dengan standar deviasi
BERITA FOREX JEPANG JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA
1. Jika menggunakan tindakan jangka pendek, validitas STD menjadi kurang pasti karena keacakan jangka pendek yang biasa di pasar.2. Ini adalah pengukuran retrospektif, dan tidak banyak digunakan jika ada perubahan besar dalam volatilitas karena berita dari luar. Karena itu, ada indikator beli dan jual teknis tertentu yang mencari perubahan dalam volatilitas untuk menetapkan peluang perdagangan baru yang potensial, dan di sini sangat berguna.
Volatilitas Tersirat
Banyak pedagang di pasar opsi akan menyadari penggunaan volatilitas tersirat dalam hal penentuan harga opsi, dan di sini pedagang dapat menggunakan harga pokok keamanan dan harga jual (hak untuk menjual) dan panggilan (hak untuk membeli ) untuk menetapkan harapan volatilitas masa depan atau tersirat.
Hal ini menciptakan kemungkinan arbitrasi jika saham, atau pasar, salah harga dibandingkan dengan opsi mendasar yang tersedia di dalamnya, dan perbedaan ini sering terjadi setelah pergerakan harga besar atau tindakan panik. Formula untuk volatilitas yang tersirat jauh lebih kompleks, tetapi ini adalah bidang yang menarik bagi para pemain yang lebih canggih untuk dianalisis, karena juga mencakup pembayaran dividen dan suku bunga.
Apa itu beta?
Simpangan baku menentukan volatilitas suatu dana, pasar, sektor atau saham sesuai dengan kelangkaan pengembaliannya selama periode waktu, sedangkan beta menentukan volatilitas dibandingkan dengan indeks atau patokan lainnya.
Jika seorang investor memiliki portofolio saham dengan beta 1, ini berarti bahwa daftar tersebut pada umumnya harus sesuai dengan gerakan yang mendasari patokan tersebut dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa secara alami akan melakukan lebih baik atau lebih buruk pada basis saham individu, tetapi jika indeks FTSE 100 adalah untuk rally katakanlah 10% selama satu tahun, portofolio dengan beta 1 akan secara total berharap untuk meningkatkan jumlah yang sama.
Pada tingkat perdagangan, setiap saham memiliki beta sendiri yang penting bagi pedagang CFD, dan beta lebih dari 1 menunjukkan volatilitas yang lebih besar daripada patokan, dengan beta kurang dari 1 menunjukkan volatilitas yang lebih rendah.
Sebuah saham dengan beta 2 misalnya akan diharapkan untuk bergerak 2 kali lebih banyak dari patokan, atau menggandakan pergerakan indeks yang mendasarinya. Jelaslah jika seorang pedagang CFD memiliki daftar posisi yang seimbang dalam hal rindu dan celana pendek, beta rata-rata pada setiap sisi perlu dinilai dalam hal risiko keseluruhan dari pergerakan pasar besar dalam satu arah.
Biasanya, tetapi tidak selalu, saham beta tertinggi adalah mereka semua dengan volatilitas terbesar yang diukur dengan standar deviasi, tetapi juga seberapa besar mereka semua dipengaruhi oleh siklus bisnis dan suku bunga. Manajer investasi, housebuilders dan perusahaan asuransi misalnya memiliki lebih banyak beta daripada supermarket, farmasi dan persediaan.
Dalam analisis portofolio, koefisien beta, atau elastisitas keuangan (sensitivitas pengembalian aset terhadap pengembalian pasar dan volatilitas relatif), merupakan parameter kunci dalam model penetapan harga aset modal dan merupakan cara untuk memisahkan keuntungan investor yang terkait dengan tindakan pasar sebagai lawan dengan keinginan untuk mengambil risiko. Intinya, ini berarti berapa banyak nilai tambah yang ada dibandingkan dengan keberuntungan di pasar yang sedang naik.
