Rabu, 02 Mei 2018
BELAJAR TRADING FOREX YANG BENAR JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA - Cape bayar ratusan bahkan ribuan dollar untuk belajar trading forex valas??? DAPATKAN EBOOK PREMIUM FOREX DI SINI GRATIS!!! pengantar
Dalam artikel ini kita akan melihat dua praktik terkait yang banyak digunakan oleh pedagang yang disebut Backtesting dan Data Mining. Ini adalah teknik yang kuat dan berharga jika kita menggunakannya dengan benar, namun para trader sering menyalahgunakannya. Oleh karena itu, kami juga akan mengeksplorasi dua perangkap umum dari teknik-teknik ini, yang dikenal sebagai masalah hipotesis ganda dan overfitting dan bagaimana mengatasi perangkap-perangkap ini.
Backtesting
Backtesting hanyalah proses menggunakan data historis untuk menguji kinerja dari beberapa strategi perdagangan. Backtesting umumnya dimulai dengan strategi yang ingin kami uji, misalnya membeli GBP / USD ketika melintasi di atas rata-rata bergerak 20 hari dan menjual ketika melintasi di bawah rata-rata itu. Sekarang kita bisa menguji strategi itu dengan memperhatikan apa yang terjadi di pasar, tetapi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Inilah sebabnya kami menggunakan data historis yang sudah tersedia.
Tapi tunggu, tunggu! Saya mendengar Kamu berkata. "Tidak bisakah kamu menipu atau setidaknya bias karena kamu sudah tahu apa yang terjadi di masa lalu?" Itu pasti menjadi perhatian, jadi backtest yang valid akan menjadi salah satu di mana kita tidak akrab dengan data historis. Kita dapat mencapai ini dengan memilih periode waktu acak atau dengan memilih banyak periode waktu yang berbeda untuk melakukan tes.
Sekarang aku dapat mendengar kelompok lain dari Kamu berkata, "Tapi semua data historis yang hanya duduk di sana menunggu untuk dianalisis adalah menggoda bukan? Mungkin ada rahasia yang mendalam dalam data itu, hanya menunggu para geek seperti kami untuk menemukannya. Apakah itu sangat salah bagi kami untuk memeriksa data historis itu terlebih dahulu, menganalisisnya dan melihat apakah kami dapat menemukan pola yang tersembunyi di dalamnya? " Argumen ini juga valid, tetapi itu membawa kita ke suatu area yang penuh dengan bahaya ... dunia Data Mining
BELAJAR TRADING FOREX YANG BENAR JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA
Pertambangan Data melibatkan pencarian melalui data untuk menemukan pola dan menemukan korelasi yang mungkin antara variabel. Dalam contoh di atas yang melibatkan strategi rata-rata 20 hari, kita baru saja mendapatkan indikator khusus itu, tetapi kira kita tidak tahu jenis strategi apa yang ingin kita uji? Saat itulah penambangan data sangat berguna. Kita bisa mencari melalui data historis kami pada GBP / USD untuk melihat bagaimana harga berperilaku setelah melintasi banyak rata-rata bergerak yang berbeda. Kita bisa memeriksa pergerakan harga terhadap banyak jenis indikator lainnya juga dan melihat mana yang sesuai dengan pergerakan harga besar.Subjek penambangan data dapat menjadi kontroversi karena seperti yang aku diskusikan di atas tampaknya sedikit seperti kecurangan atau "melihat ke depan" dalam data. Apakah data mining teknik ilmiah yang valid? Di satu sisi, metode ilmiah mengatakan bahwa kita seharusnya membuat hipotesis terlebih dahulu dan kemudian mengujinya terhadap data kita, tetapi di sisi lain tampaknya tepat untuk melakukan "eksplorasi" data pertama untuk menyarankan hipotesis. . Jadi mana yang benar? Kita dapat melihat langkah-langkah dalam Metode Ilmiah untuk mencari tahu sumber kebingungan. Prosesnya secara umum terlihat seperti ini:
Observasi (data) >>> Hipotesis >>> Prediksi >>> Percobaan (data)
Sekarang kita akan mengalihkan perhatian kita ke perangkap utama menggunakan data mining dan backtesting yang salah. Masalah umum dikenal sebagai "over-optimisasi" dan aku lebih suka memecahkan masalah itu menjadi dua jenis yang berbeda. Ini adalah masalah hipotesis ganda dan overfitting. Dalam arti mereka semua adalah cara yang berlawanan untuk membuat kesalahan yang sama. Masalah hipotesis ganda melibatkan banyak pilihan hipotesis sederhana sementara overfitting melibatkan penciptaan satu hipotesis yang sangat kompleks.
Masalah Hipotesis Berganda
Untuk melihat bagaimana masalah ini muncul, mari kita kembali ke contoh di mana kita men-backtested strategi rata-rata 20-hari. Mari kita anggap bahwa kita melakukan backtest strategi terhadap sepuluh tahun data pasar historis dan lihat apa yang terjadi? Hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Namun, menjadi pedagang kasar dan tumbang seperti kita, kita memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Bagaimana dengan rata-rata pergerakan sepuluh hari? Itu mungkin berhasil sedikit lebih baik, jadi mari kita backtest! Kami menjalankan backtest lain dan kami menemukan bahwa hasilnya masih tidak bintang, tetapi mereka semua sedikit lebih baik daripada hasil 20-hari. Kami memutuskan untuk mengeksplorasi sedikit dan menjalankan pengujian serupa dengan rata-rata bergerak 5 hari dan 30 hari. Akhirnya kami sadar bahwa kami sebenarnya hanya dapat menguji setiap rata-rata bergerak hingga titik tertentu dan melihat bagaimana kinerja mereka semua semua. Jadi kami menguji 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya, sepanjang jalan hingga rata-rata pergerakan 50 hari.
